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Titelaufnahme
Titel
Financial-market volatility prediction with multiplicative Markov-switching MIDAS components / Björn Schulte-Tillmann, Mawuli Segnon, Bernd Wilfling
Verfasser
Schulte-Tillmann, Björn
;
Segnon, Mawuli
;
Wilfling, Bernd
Körperschaft
Universität Münster, Center for Quantitative Economics
Erschienen
Münster
:
Center for quantitative economics
,
July 1, 2022
Umfang
1 Online-Ressource (48 Seiten)
Serie
[CQE Working Papers] ; 99
URN
urn:nbn:de:hbz:6:2-2127820
Zugänglichkeit
Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
Dateien
Financial-market volatility prediction with multiplicative Markov-switching MIDAS components
[
pdf
0.5 mb
]
Klassifikation
Alle Pflichtdokumente
→
300 Sozialwissenschaften
→
330 Wirtschaft
Links
Nachweis
Nachweis in der ULB Münster
Statistik
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