Titelaufnahme

Titel
Markov-switching GARCH models in finance : a unifying framework with an application to the German stock market / Gerrit Reher and Bernd Wilfling
VerfasserReher, Gerrit ; Wilfling, Bernd
ErschienenMünster : Center for Quantitative Economics, 2011
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (29 Seiten)
SerieCQE Working Papers ; 17
SchlagwörterDeutschland / Aktienmarkt / Hidden-Markov-Modell / GARCH-Prozess
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-88758 
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist frei verfügbar
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Markov-switching GARCH models in finance [0.86 mb]
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