Titelaufnahme

Titel
Markov-switching GARCH models in finance : a unifying framework with an application to the German stock market / Gerrit Reher and Bernd Wilfling
VerfasserReher, Gerrit In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen ; Wilfling, Bernd In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen
ErschienenMünster : Center for Quantitative Economics, 2011
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (29 Seiten)
SerieCQE Working Papers ; 17
SchlagwörterDeutschland In Wikipedia suchen nach Deutschland / Aktienmarkt In Wikipedia suchen nach Aktienmarkt / Hidden-Markov-Modell In Wikipedia suchen nach Hidden-Markov-Modell / GARCH-Prozess In Wikipedia suchen nach GARCH-Prozess
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-88758 Persistent Identifier (URN)
Zugriffsbeschränkung
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Dateien
Markov-switching GARCH models in finance [0.86 mb]
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