Titelaufnahme

    Titel
    Forecasting market risk of portfolios : Copula-Markov switching multifractal approach / Mawuli Segnon und Mark Trede
    VerfasserSegnon, Mawuli ; Trede, Mark
    ErschienenMünster : Center for Quantitative Economics, 2017
    Umfang1 Online-Ressource (30 Seiten) Diagramme
    Serie
    CQE Working Papers ; 66
    Schlagwörter (GND)Portfolio-Investition / Marktrisiko
    URNurn:nbn:de:hbz:6:2-89108 
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