Titelaufnahme

    Titel
    Are multifractal processes suited to forecasting electricity price volatility? : evidence from Australian intraday data / Mawuli Segnon, Chi Keung Lau, Bernd Wilfling und Rangan Gupta
    VerfasserSegnon, Mawuli ; Lau, Chi Keung ; Wilfling, Bernd ; Gupta, Rangan
    ErschienenMünster : Center for Quantitative Economics, 2017
    Umfang1 Online-Ressource (36 Seiten) Diagramme
    Serie
    CQE Working Papers ; 61
    Schlagwörter (GND)Australien / Strompreis / Volatilität / Prognose / Multifraktal / GARCH-Prozess
    URNurn:nbn:de:hbz:6:2-89155 
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