Titelaufnahme

Titel
A note on a new existence result for reflected BSDES with interconnected obstacles / Tiziano de Angelis, Giorgio Ferrari and Saïd Hamadène
VerfasserDe Angelis, Tiziano In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen ; Ferrari, Giorgio In der Gemeinsamen Normdatei der DNB nachschlagen ; Hamadène, Saïd
ErschienenBielefeld : Center for Mathematical Economics (IMW), Oktober 2017
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (16 Seiten)
SerieCenter for Mathematical Economics Working papers ; 591
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-103379 Persistent Identifier (URN)
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A note on a new existence result for reflected BSDES with interconnected obstacles [0.37 mb]
Zusammenfassung

In this note we prove existence of a solution to a system of Markovian BSDEs with interconnected obstacles. A key feature of our system, and the main novelty of this paper, is that we allow for the driver i of the i-th component of the Y -process to depend on all components of the Z-process. This extends the existing theory on reflected BSDEs, which only addresses problems where i depends on Zi.

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