Titelaufnahme

Titel
Empirical and sequential empirical copula processes under serial dependence / Axel Bücher, Stanislav Volgushev
VerfasserBücher, Axel ; Volgushev, Stanislav
Erschienen[Dortmund] : SFB 823, 2011
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (16 Seiten)
SerieDiscussion paper ; Nr. 44 (2011)
SchlagwörterKopula <Mathematik> / Zufallsvariable / Bootstrap-Statistik / Schwache Konvergenz / Schwache Abhängigkeit / Regressionsmodell / Kopula <Mathematik>
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1310865 
DOI10.17877/DE290R-3023 
Zugänglichkeit
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Empirical and sequential empirical copula processes under serial dependence [0.2 mb]
Zusammenfassung

The empirical copula process plays a central role for statistical inference on copulas. Recently, Segers (2011) investigated the asymptotic behavior of this process under non-restrictive smoothness assumptions for the case of i.i.d. random variables. In the present paper we extend his main result to the case of serial dependent random variables by means of the powerful and elegant functional delta method. Moreover, we utilize the functional delta method in order to obtain conditional consistency of certain bootstrap procedures. Finally, we extend the results to the more general sequential empirical copula process under serial dependence.

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