Titelaufnahme

Titel
Nonparametric change-point tests for long range dependent data / Herold Dehling, Aeneas Rooch, Murad S. Taqqu
VerfasserDehling, Herold ; Rooch, Aeneas ; Taqqu, Murad S.
Erschienen[Dortmund] : SFB 823, 2011
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (19 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 27 (2011)
SchlagwörterChange-point-Problem / Grenzwertsatz / Nichtparametrischer Test
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1311730 
DOI10.17877/DE290R-12652 
Zugänglichkeit
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Dateien
Nonparametric change-point tests for long range dependent data [0.41 mb]
Zusammenfassung

We propose a nonparametric change-point test for long-range dependent data, which is based on the Wilcoxon two-sample test. We derive the asymptotic distribution of the test statistic under the null-hypothesis that no change occured. In a simulation study, we compare the power of our test with the power of a test which is based on differences of means. The results of the simulation study show that in the case of Gaussian data, our test has only slightly smaller power than the difference-of-means test. For heavy-tailed data, our test outperforms the difference-of-means test.

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