Titelaufnahme

Titel
Some practical aspects of sequential change point detection / Sivanja Sivanesan, Holger Dette, Daniel Ziggel
VerfasserSivanesan, Sivanja ; Dette, Holger ; Ziggel, Daniel
Erschienen[Dortmund] : SFB 823, 2021
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (35 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 18 (2021)
SchlagwörterRisikomanagement / Monitoring
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1532869 
DOI10.17877/DE290R-22347 
Zugänglichkeit
 Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
Dateien
Some practical aspects of sequential change point detection [1.62 mb]
Zusammenfassung

In this report we investigate the finite sample properties of a new online monitoring scheme which was recently introduced by Gösmann et al. (2020) by means of a simulation study and a real data example. We also develop an algorithm which can be used in an active risk management. We start with an introduction in the basic notation and an explanation of the monitoring procedure, continue with an extensive simulation study to provide recommendations for the choice of several tuning parameters. Finally we present some illustration analyzing the Standard & Poors 500, MSCI World and MSCI Emerging Markets indices.

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