Verfasser : Bücher, Axel

• Goodness-of- fit tests for multivariate copula-based time series models Berghaus, Betina ; Bücher, Axel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, May 9, 2014

• Nonparametric tests for tail monotonicity Berghaus, Betina ; Bücher, Axel Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• Weak convergence of a pseudo maximum likelihood estimator for the extremal index Berghaus, Betina ; Bücher, Axel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 5, 2016

• Minimum distance estimation of Pickands dependence function for multivariate distributions Berghaus, Betina ; Bücher, Axel ; Dette, Holger Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, July 27, 2012

• Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics Berghaus, Betina ; Bücher, Axel ; Volgushev, Stanislav Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, November 21, 2014

• A note on nonparametric estimation of bivariate tail dependence Bücher, Axel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, July 16, 2012

• A note on weak convergence of the sequential multivariate empirical process under strong mixing Bücher, Axel Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, April 18, 2013

• Multiplier bootstrap of tail copulas - with applications Bücher, Axel ; Dette, Holger Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Are deviations in a gradually varying mean relevant? a testing approach based on sup-norm estimators Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [February 2020]

• Detecting deviations from second-order stationarity in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 9, 2018

• A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2020

• A test for Archimedeanity in bivariate copula models Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Volgushev, Stanislav Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Combining cumulative sum change-point detection tests for assessing the stationarity of univariate time series Bücher, Axel ; Fermanian, Jean-David ; Kojadinovic, Ivan Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, September 13, 2017

• Nonparametric tests for detecting breaks in the jump behaviour of a time-continuous process Bücher, Axel ; Hoffmann, Michael ; Vetter, Mathias ; Dette, Holger Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, December 16, 2014

• Testing asymmetry in dependence with copula-coskewness Bücher, Axel ; Irresberger, Felix ; Weiß, Gregor Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, May 3, 2016

• Nonparametric tests for constant tail dependence with an application to energy and finance Bücher, Axel ; Jäschke, Stefan ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, August 13, 2013

• Detecting breaks in the dependence of multivariate extreme-value distributions Bücher, Axel ; Kinsvater, Paul ; Kojadinovic, Ivan Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 23, 2015

• A dependent multiplier bootstrap for the sequential empirical copula process under strong mixing Bücher, Axel ; Kojadinovic, Ivan Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• A note on conditional versus joint unconditional weak convergence in bootstrap consistency results Bücher, Axel ; Kojadinovic, Ivan Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, June 4, 2017

• Using the extremal index for value-at-risk backtesting Bücher, Axel ; Posch, Peter N. ; Schmidtke, Philipp Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 15, 2018