Verfasser : Wied, Dominik

• Identifying different areas of inhomogeneous mineral subsoil spatial fluctuation approaches Arnold, Matthias ; Raabe, Nils ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 22, 2012

• Improved GMM estimation of panel data models with spatially correlated error components Arnold, Matthias ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Testing for structural change in spatial regions at unknown positions Arnold, Matthias ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, May 10, 2012

• Testing for structural breaks in correlation: Does it improve value-at-risk forecasting? Berens, Tobias ; Weiß, Gregor ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• A completely automated optimization strategy for global minimum variance portfolios based on a new test for structural breaks Berens, Tobias ; Wied, Dominik ; Ziggel, Daniel Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• On- and offline detection of structural breaks in thermal spraying processes Borowski, Matthias ; Rudak, Nikolaus ; Hussong, Birger ; Wied, Dominik ; Kuhnt, Sonja ; Tillmann, Wolfgang Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, January 23, 2013

• Nonparametric tests for constant tail dependence with an application to energy and finance Bücher, Axel ; Jäschke, Stefan ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, August 13, 2013

• Residual-based inference on moment hypotheses, with an application to testing for constant correlation Demetrescu, Matei ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, July 21, 2016

• Detecting relevant changes in time series models Dette, Holger ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, March 28, 2014

• Dating multiple change points in the correlation matrix Galeano, Pedro ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, May 10, 2014

• Multiple break detection in the correlation structure of financial returns Galeano, Pedro ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Sequential monitoring of the tail behavior of dependent data Hoga, Yannick ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 15, 2015

• A simple and focused backtest of value at risk Krämer, Walter ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2015

• New backtests for unconditional coverage of the expected shortfall Löser, Robert ; Wied, Dominik ; Ziggel, Daniel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 13, 2016

• Sequential detection of parameter changes in dynamic conditional correlation models Pape, Katharina ; Galeano, Pedro ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 2017

• Monitoring multivariate variance changes Pape, Katharina ; Wied, Dominik ; Galeano, Pedro Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 4, 2015

• Testing for structural changes in large portfolios Posch, Peter N. ; Ullmann, Daniel ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 2015

• Deviations from triangular arbitrage parity in foreign exchange and bitcoin markets Reynolds, Julia E. ; Sögner, Leopold ; Wagner, Martin ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, March 27, 2018

• Misspecification testing in a class of conditional distributional models Rothe, Christoph ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Spatial dependence in stock returns - local normalization and VaR forecasts Schmitt, Thilo A. ; Schäfer, Rudi ; Wied, Dominik ; Guhr, Thomas Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013