2 Treffer für Schlagwort = "ARCH-Prozess"

• Quantile correlations: Uncovering temporal dependencies in financial time series Schmitt, Thilo A. ; Schäfer, Rudi ; Dette, Holger ; Guhr, Thomas Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 5, 2014

• Spatial dependence in stock returns - local normalization and VaR forecasts Schmitt, Thilo A. ; Schäfer, Rudi ; Wied, Dominik ; Guhr, Thomas [Dortmund] : SFB 823, 2013