7 Titel

• Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques Jäschke, Stefan Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, October 7, 2012

• Evaluating value-at-risk forecasts a new set of multivariate backtests Wied, Dominik ; Weiß, Gregor ; Ziggel, Daniel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 10, 2015

• New backtests for unconditional coverage of the expected shortfall Löser, Robert ; Wied, Dominik ; Ziggel, Daniel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 13, 2016

• A new set of improved value-at-risk backtests Ziggel, Daniel ; Berens, Tobias ; Weiß, Gregor ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• A simple and focused backtest of value at risk Krämer, Walter ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2015

• Testing for structural breaks in correlation: Does it improve value-at-risk forecasting? Berens, Tobias ; Weiß, Gregor ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• Using the extremal index for value-at-risk backtesting Bücher, Axel ; Posch, Peter N. ; Schmidtke, Philipp Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 15, 2018