29 Treffer für Schlagwort = "Zeitreihenanalyse"

• Bayesian outlier detection in INGARCH time series Fried, Roland ; Agueusop, Inoncent ; Bornkamp, Björn ; Fokianos, Konstantinos ; Fruth, Jana ; Ickstadt, Katja Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [2012]

• Convergence of spectral density estimators in the locally stationary framework Kawka, Rafael Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [August 2019]

• Data-based priors for vector error correction models Prüser, Jan Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 13, 2020

• Detecting deviations from second-order stationarity in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 9, 2018

• Detecting relevant changes in time series models Dette, Holger ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, March 28, 2014

• Detecting relevant differences in the covariance operators of functional time series - a sup-norm approach Dette, Holger ; Kokot, Kevin Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2020

• Detecting smooth changes in locally stationary processes Vogt, Michael ; Dette, Holger Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, October 3, 2013

• Detecting structural breaks in eigensystems of functional time series Dette, Holger ; Kutta, Tim Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [November 2019]

• Detection of multiple structural breaks in multivariate time series Dette, Holger ; Preuß, Philip ; Puchstein, Ruprecht Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• Discriminating between long-range dependence and non-stationarity Preuß, Philip ; Vetter, Mathias Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, September 24, 2012

• A distribution free test for changes in the trend function of locally stationary processes Heinrichs, Florian ; Dette, Holger Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2020

• Extreme value copula estimation based on block maxima of a multivariate stationary time series Bücher, Axel ; Segers, Johan Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, November 13, 2013

• A fluctuation test for constant Spearmans rho Wied, Dominik ; Dehling, Herold ; Kampen, Maarten W. van ; Vogel, Daniel Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2011

• Goodness-of- fit tests for multivariate copula-based time series models Berghaus, Betina ; Bücher, Axel Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, May 9, 2014

• Monitoring stationarity and cointegration Wagner, Martin ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [2014]

• On Wigner-Ville spectra and the unicity of time-varying quantile-based spectral densities Birr, Stefan David ; Dette, Holger ; Hallin, Marc ; Kley, Tobias ; Volgushev, Stanislav Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [2016]

• Online monitoring of dynamic networks using flexible multivariate control charts Flossdorf, Jonathan ; Fried, Roland ; Jentsch, Carsten Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, [2022]

• An ordinal pattern approach to detect and to model leverage effects and dependence structures between financial time series Schnurr, Alexander Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, July 2, 2012

• Pivotal tests for relevant differences in the second order dynamics of functional time series Delft, Anne van ; Dette, Holger Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 9, 2020

• A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2020