Titel

• Bayesian outlier detection in INGARCH time series Fried, Roland ; Agueusop, Inoncent ; Bornkamp, Björn ; Fokianos, Konstantinos ; Fruth, Jana ; Ickstadt, Katja Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2012

• Convergence of spectral density estimators in the locally stationary framework Kawka, Rafael Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 2019

• Data-based priors for vector error correction models Prüser, Jan Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 13, 2020

• Detecting deviations from second-order stationarity in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, August 9, 2018

• Detecting relevant changes in time series models Dette, Holger ; Wied, Dominik Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, March 28, 2014

• Detecting relevant differences in the covariance operators of functional time series - a sup-norm approach Dette, Holger ; Kokot, Kevin Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2020

• Detecting structural breaks in eigensystems of functional time series Dette, Holger ; Kutta, Tim Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, November 2019

• Detection of multiple structural breaks in multivariate time series Dette, Holger ; Preuß, Philip ; Puchstein, Ruprecht Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, 2013

• Discriminating between long-range dependence and non-stationarity Preuß, Philip ; Vetter, Mathias Elektronische Ressource, [Dortmund] : SFB 823, September 24, 2012

• A distribution free test for changes in the trend function of locally stationary processes Heinrichs, Florian ; Dette, Holger Elektronische Ressource, Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2020