Titelaufnahme

Titel
Explicit results on conditional distributions of generalized exponential mixtures / Claudia Klüppelberg, Miriam Isabel Seifert
VerfasserKlüppelberg, Claudia ; Seifert, Miriam
ErschienenDortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, January 23, 2020
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (19 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 2/2020
SchlagwörterBedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung / Exponentialverteilung / Zusammengesetzte Verteilung
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-125959 
Zugänglichkeit
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Explicit results on conditional distributions of generalized exponential mixtures [0.39 mb]
Zusammenfassung

For independent exponentially distributed random variables Xi, i 2 N with distinct rates i we consider sums P i2A Xi for A N which follow generalized exponential mixture (GEM) distributions. We provide novel explicit results on the conditional distribution of the total sum P i2N Xi given that a subset sumP j2A Xj exceeds a certain threshold value t > 0, and vice versa. Moreover, we investigate the characteristic tail behavior of these conditional distributions for t ! 1. Finally, we illustrate how our probabilistic results can be applied in practice by providing examples from both reliability theory and risk management.

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