Titelaufnahme

Titel
Prediction in locally stationary time series / Holger Dette, Weichi Wu
VerfasserDette, Holger ; Wu, Weichi
ErschienenDortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, January 2020
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (42 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 1/2020
SchlagwörterKovarianzmatrix / Zeitreihe / Prognose
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-128412 
DOI10.17877/DE290R-20449 
Zugänglichkeit
 Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
Dateien
Prediction in locally stationary time series [0.52 mb]
Zusammenfassung

We develop an estimator for the high-dimensional covariance matrix of a locally stationary process with a smoothly varying trend and use this statistic to derive consistent predictors in non-stationary time series. In contrast to the currently available methods for this problem the predictor developed here does not rely on fitting an autoregressive model and does not require a vanishing trend. The nite sample properties of the new methodology are illustrated by means of a simulation study and a data example.

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