Titelaufnahme

Titel
Numerical appromixation of the value of a stochastic differential game with asymmetric information / Lubomir Baňas, Giorgio Ferrari, and Tsiry A. Randrianasolo
VerfasserBaňas, Ľubomír ; Ferrari, Giorgio ; Randrianasolo, Tsiry A.
ErschienenBielefeld, Germany : Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, December 2019
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (27 Seiten) : Diagramme
SerieCenter for Mathematical Economics Working papers ; 630
SchlagwörterSpieltheorie / Stochastisches Spiel / Asymmetrische Information / Spieltheorie / Stochastisches Spiel / Asymmetrische Information
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-129754 
Zugänglichkeit
 Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
Dateien
Numerical appromixation of the value of a stochastic differential game with asymmetric information [0.76 mb]
Zusammenfassung

We consider a convexity constrained Hamilton-Jacobi-Bellman-type obstacle problem for the value function of a zero-sum differential game with asymmetric information. We propose a convexity-preserving probabilistic numerical scheme for the approximation of the value function which is discrete w.r.t. the time and convexity variables, and show that the scheme converges to the unique viscosity solution of the considered problem. Furthermore, we generalize the semi-discrete scheme to obtain an implementable fully discrete numerical approximation of the value function and present numerical experiments to demonstrate the properties of the proposed numerical scheme.

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