Titelaufnahme

Titel
Using the extremal index for value-at-risk backtesting / Axel Bücher, Peter N. Posch, Philipp Schmidtke
VerfasserBücher, Axel ; Posch, Peter N. ; Schmidtke, Philipp
ErschienenDortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 15, 2018
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (51 Seiten)
SerieDiscussion paper ; Nr. 25/2018
SchlagwörterValue at Risk / Statistischer Test / Schätzung / Extremwertstatistik
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-130387 
Zugänglichkeit
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Dateien
Using the extremal index for value-at-risk backtesting [0.41 mb]
Klassifikation
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Nachweis
Statistik
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