Titelaufnahme

Titel
Discriminating between GARCH and stochastic volatility via nonnested hypotheses testing / Philip Messow
VerfasserMessow, Philip
Erschienen[Dortmund] : SFB 823, July 3, 2013
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (24 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 27 (2013)
SchlagwörterStatistischer Test / Volatilität / GARCH-Prozess
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1302623 
Zugänglichkeit
 Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
Dateien
Discriminating between GARCH and stochastic volatility via nonnested hypotheses testing [0.29 mb]
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Nachweis
 Nachweis in der ULB Münster
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