Titelaufnahme

    Titel
    Discriminating between GARCH and stochastic volatility via nonnested hypotheses testing / Philip Messow
    VerfasserMessow, Philip
    KörperschaftSonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes
    Erschienen[Dortmund] : SFB 823, July 3, 2013
    Umfang1 Online-Ressource (24 Seiten) Diagramme
    Serie
    Discussion paper / SFB 823 ; 2013,27
    Schlagwörter (GND)Statistischer Test / Volatilität / GARCH-Prozess
    URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1302623 
    Zugänglichkeit
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