Titelaufnahme

    Titel
    Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques / Stefan Jäschke
    VerfasserJäschke, Stefan
    Erschienen[Dortmund] : SFB 823, October 7, 2012
    Ausgabe
    Elektronische Ressource
    Umfang1 Online-Ressource (35 Seiten) : Diagramme
    SerieDiscussion paper ; Nr. 43 (2012)
    SchlagwörterUSA / Europa / Erdölpreis / Warentermingeschäft / Warenterminhandel / Warenterminmarkt / Warenterminoption / USA / Europa / Portfolio Selection / Value at Risk / Kopula <Mathematik> / Schätzung
    URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1308001 
    Zugänglichkeit
     Das Dokument ist öffentlich im Netz zugänglich.
    Dateien
    Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques [2.31 mb]
    Klassifikation
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