Titelaufnahme

Titel
Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques / Stefan Jäschke
VerfasserJäschke, Stefan
Erschienen[Dortmund] : SFB 823, October 7, 2012
Ausgabe
Elektronische Ressource
Umfang1 Online-Ressource (35 Seiten) : Diagramme
SerieDiscussion paper ; Nr. 43 (2012)
SchlagwörterUSA / Europa / Erdölpreis / Warentermingeschäft / Warenterminhandel / Warenterminmarkt / Warenterminoption / USA / Europa / Portfolio Selection / Value at Risk / Kopula <Mathematik> / Schätzung
URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1308001 
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Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques [2.31 mb]
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