Titelaufnahme

    Titel
    Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques / Stefan Jäschke
    VerfasserJäschke, Stefan
    KörperschaftSonderforschungsbereich Statistical Modelling of Nonlinear Dynamic Processes
    Erschienen[Dortmund] : SFB 823, October 7, 2012
    Umfang1 Online-Ressource (35 Seiten) Diagramme
    Serie
    Discussion paper / SFB 823 ; 2012,43
    Schlagwörter (GND)USA / Europa / Erdölpreis / Warentermingeschäft / Warenterminhandel / Warenterminmarkt / Warenterminoption / USA / Europa / Portfolio Selection / Value at Risk / Kopula / Schätzung
    URNurn:nbn:de:hbz:6:2-1308001 
    Zugänglichkeit
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     Nachweis in der ULB Münster
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