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Financial-market volatility prediction with multiplicative Markov-switching MIDAS components
Schulte-Tillmann, Björn
;
Segnon, Mawuli
;
Wilfling, Bernd
Münster : Center for quantitative economics, July 1, 2022
Multi-horizon uniform superior predictive ability revisited: a size-exploiting and consistent test
Monschang, Verena
;
Trede, Mark
;
Wilfling, Bernd
Münster : Center for quantitative economics, November 28, 2023
A procedure for upgrading linear-convex combination forecasts with an application to volatility prediction
Monschang, Verena
;
Wilfling, Bernd
Münster : Center for quantitative economics, March 21, 2022
Verfasser
3
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Universität Münster
3
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Wilfling, Bernd
2
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Monschang, Verena
1
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Schulte-Tillmann, Björn
1
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Segnon, Mawuli
1
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Trede, Mark
Zeiträume
3
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2021-2030
Orte
3
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Münster
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3
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