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• Pivotal tests for relevant differences in the second order dynamics of functional time series Delft, Anne van ; Dette, Holger Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 9, 2020

• Planar and orthotropic closures for orientation tensors in fiber suspension flow models Kuzmin, D. Dortmund : Institute of Applied Mathematics (LS III), [July 22, 2016]

• Porting FEASTFLOW on the Intel Xeon Phi: Lessons Learned Venetis, Ioannis E. ; Goumas, Georgios ; Geveler, Markus ; Ribbrock, Dirk Dortmund : TU Dortmund, Fakultät für Mathematik, [2015]

• A portmanteau-type test for detecting serial correlation in locally stationary functional time series Bücher, Axel ; Dette, Holger ; Heinrichs, Florian [Dortmund] : SFB 823, 2020

• Power of change-point tests for long-range dependent data Dehling, Herold ; Rooch, Aeneas ; Taqqu, Murad S. [Dortmund] : SFB 823, 2013

• Powerful generalized sign tests based on sign depth Leckey, Kevin ; Malcherczyk, Dennis ; Müller, Christine H. Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, 2020

• PP-Löser für die Navier-Stokes Gleichung Helmich, Thomas ; Tiemann, Enno Dortmund : Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, June 2019

• Preconditioners for the discontinuous Galerkin time-stepping method of arbitrary order Basting, Steffen ; Bänsch, Eberhard Dortmund : Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, [2015]

• Preconditioning for hyperelasticity-based mesh optimisation Paul, Jordi Dortmund : Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, June 2017

• Prediction in locally stationary time series Dette, Holger ; Wu, Weichi Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [January 2020]

• Prediction in regression models with continuous observations Dette, Holger ; Pepelyshev, Andrey ; Žigljavskij, Anatolij Aleksandrovič Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [August 2019]

• Prediction of crack growth based on a hierarchical diffusion model Hermann, Simone ; Ickstadt, Katja ; Müller, Christine H. Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, January 28, 2015

• Pricing interest rate derivatives under volatility uncertainty Hölzermann, Julian Bielefeld, Germany : Center for Mathematical Economics (IMW), Bielefeld University, March 2020

• Public employment agency and job matching efficiency a new perspective using establishment level data Kraft, Kornelius ; Lammers, Alexander Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [November 2019]

• Quadratically regularized optimal transport Lorenz, Dirk ; Manns, Paul ; Meyer, Christian Dortmund : Technische Universität Dortmund, Fakultät für Mathematik, March 2019

• Quantifying deviations from separability in space-time functional processes Dette, Holger ; Dierickx, Gauthier ; Kutta, Tim Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, March 26, 2020

• Quantile cross-spectral measures of dependence between economic variables Baruník, Jozef ; Kley, Tobias Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, October 23, 2015

• The quantile process under random censoring Wagener, Jens ; Volgushev, Stanislav ; Dette, Holger [Dortmund] : SFB 823, February 22, 2012

• Quantile spectral analysis for locally stationary time series Skowronek, Stefan ; Volgushev, Stanislav ; Kley, Tobias ; Dette, Holger ; Hallin, Marc Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, April 20, 2014

• Quantile-based spectral analysis in an object-oriented framework and a reference implementation in R: The quantspec package Kley, Tobias Dortmund : Universitätsbibliothek Dortmund, [2014]